Οι αντιδράσεις των ελληνικών τραπεζών για τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής

According to leaked information some 25 European Banks had failed the health check of the European Central Bank. These banks will have until November 10 to fill in capital shortfalls. The same info states that Greece has two of it's major Banks failing the stress test. The actual report is due on Sunday, October 26. In Athens, on Oct. 25, 2014 /      , 25               .            .       26 . , 25 , 2014
According to leaked information some 25 European Banks had failed the health check of the European Central Bank. These banks will have until November 10 to fill in capital shortfalls. The same info states that Greece has two of it's major Banks failing the stress test. The actual report is due on Sunday, October 26. In Athens, on Oct. 25, 2014 / , 25 . . 26 . , 25 , 2014 NIKOS LIBERTAS / SOOC

Οι ανακοινώσεις των ελληνικών τραπεζών, για τα Stress Test. Τι αναφέρουν Alpha Bank και Πειραιώς. Σε χαμηλούς τόνους η ανακοίνωση της Eurobank

Την επιτυχή ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης 2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) «υπερβαίνοντας τα ελάχιστα όρια 5,5% και 8% του Δείκτη Κεφαλαίων κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), στο δυσμενές και στο βασικό σενάριο, τόσο υπό την παραδοχή του στατικού όσο και του δυναμικού Ισολογισμού, με ασφαλές κεφαλαιακό πλεόνασμα μεταξύ 1,3 δισ. και 3,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Alpha Bank «η Συνολική Αξιολόγηση προκύπτει από την ενσωμάτωση, των αποτελεσμάτων του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (AQR) και της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test).

- Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της 31.12.2013 προσαρμόζεται, με βάση τη μεθοδολογία της ασκήσεως AQR, μόλις κατά 1,8% ή 942 ευρώ εκατ. μετά από φόρους χάρη στην πολιτική προβλέψεων της Τραπέζης.

- Οι πρόσθετες ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται στο στατικό δυσμενές σενάριο παρέχουν επιπρόσθετο κεφαλαιακό πλεόνασμα ως εξής:

i. 50 μονάδες βάσης από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2014 και την ακόλουθη αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, που ενισχύουν περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων της Τραπέζης.

ii. 204 μ.β. θετική επίπτωση από την εφαρμογή του Ν. 4302/2014 σχετικά με τον μετασχηματισμό των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών ("DTAs") σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου».

Όπως επισημαίνεται σε αναλυτική ανακοίνωση της τράπεζας «σκοπός της εν λόγω ασκήσεως, την οποία διενήργησε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η ΕΚΤ σε συνολικά 130 τραπεζικούς ομίλους (συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών) που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 85% του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, είναι η δημιουργία μίας σταθερής βάσεως για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της κεφαλαιακής επάρκειας των ευρωπαϊκών τραπεζών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε τυχόν εύλογες αλλά ακραίες δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες, ως εκ τούτου, είναι λιγότερο πιθανόν να εμφανισθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τους σκοπούς του Ελέγχου των Φακέλων Πιστοδοτήσεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (AQR), πραγματοποιήθηκε διεξοδική εξέταση του επιχειρηματικού και στεγαστικού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης. Οι παραδοχές και η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στη Συνολική Αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών υιοθετούν ελάχιστα όρια Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 8% και 5,5%, σύμφωνα με το βασικό και το δυσμενές σενάριο αντιστοίχως».

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, «η περίοδος που καλύπτει η 'Ασκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων αφορά την τριετία 2014-2016. Η 'Ασκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού της 31.12.2013, δεν λαμβάνει υπ' όψιν τυχόν επιχειρηματικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μετά την 31.12.2013, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην κεφαλαιακή θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Alpha Bank, επισημαίνει ότι «η ποιότητα και το ύψος των κεφαλαίων της Τραπέζης ενισχύθηκαν περαιτέρω λόγω της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1.200 εκατ.ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, καθώς και της αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ. Η καθαρή επίπτωση στα κεφάλαια ύψους 260 εκατ.ευρώ, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολογήσεως, λόγω της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται, οδηγεί σε Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 8,6%, με πλεόνασμα 3,1% στο δυσμενές σενάριο υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού.

Η Τράπεζα επισημαίνει επίσης «την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4302/2014 που αφορά στη μετατροπή των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον κεφαλαιακό πλεόνασμα ύψους 1.060 εκατ. ευρώ (αποτελούμενο από 640 εκατ. ευρώ λόγω της σταδιακής απομειώσεως των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων και 420 εκατ. προερχόμενα από τη νέα αναγνώριση Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων το β΄ τρίμηνο 2014) ή 4,6% στο δυσμενές σενάριο υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού».

Στο πλαίσιο αυτού του Νόμου, η Τράπεζα έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 7 Νοεμβρίου 2014. Tα αποτελέσματα, τονίζεται στην ανακοίνωση, υπό την παραδοχή του Δυναμικού Ισολογισμού, ο οποίος λαμβάνει υπ' όψιν ορισμένες παραμέτρους του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, επιβεβαιώνουν τη σταθερή κεφαλαιακή της θέση, μολονότι:

• στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως ενσωματώθηκαν ελάχιστα κεφαλαιακά μέτρα και

• οι παραδοχές της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της ΕΑΤ αναφορικά με το Καθαρό Έσοδο Τόκων και τα Κέρδη προ Προβλέψεων εφαρμόζονται σε στοιχεία τα οποία έχουν ήδη υποστεί σημαντικές επιπτώσεις λόγω της συνεχούς δυσμενούς πορείας της Ελληνικής Οικονομίας κατά τα προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2014 της Τραπέζης, μετά από τις διενεργηθείσες προβλέψεις ύψους 744 εκατ.,ευρω είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά που έχουν ληφθεί υπ' όψιν στην 'Ασκηση.

Οι παραδοχές του Βασικού και του Δυσμενούς Σεναρίου, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη της κερδοφορίας της Τραπέζης ή να συσχετισθούν άμεσα με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της.

H σχετική ανακοίνωση της Eurobank

Στην ανακοίνωσή της η Eurobank επισημαίνει πως έλαβε γνώση των σημερινών ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΤΑ), σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης (ΣΑ) και αναγνωρίζει την επιτυχή έκβαση αυτής της άσκησης επί τη βάσει του ∆υναμικού Ισολογισμού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση άλλων θετικών παραγόντων, ο δείκτης CET1 αυξάνεται στο πλαίσιο του ∆υναμικού ∆υσμενούς σεναρίου από 5,5% σε 9,5%.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι λαμβάνοντας υπ' όψιν το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ που αντλήθηκε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η Eurobank καλύπτει τα κεφαλαιακά όρια που ορίστηκαν για το σκοπό του AQR, οδηγώντας σε κεφαλαιακό δείκτη CET1 15,3%, μετά την προσαρμογή για την επίπτωση του AQR, σε σύγκριση με το όριο αναφοράς του 8%.

Επιπλέον, το έλλειμμα που εμφανίζεται επί τη βάσει του Στατικού ∆υσμενούς σεναρίου σχετίζεται με τη χρήση του 2013 ως σημείου αναφοράς, ο οποίος ήταν ένας χρόνος στον οποίο οι λειτουργικές επιδόσεις της Eurobank επηρεάστηκαν αρνητικά εξαιτίας συστημικών λόγων και ιδιαιτέρων για την Τράπεζα συνθηκών.

Η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσει το ∆υναμικό Σενάριο για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας και έχει δηλώσει ότι η Eurobank "στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση". Ως εκ τούτου, τονίζεται στην ανακοίνωση, η Eurobank ανταποκρίνεται στα κεφαλαιακά όρια της ΣΑ τόσο στο Βασικό, όσο και στο ∆υσμενές σενάριο, χωρίς να παρουσιάζει κεφαλαιακό έλλειμμα.

Περαιτέρω, οι κατωτέρω παράγοντες δημιουργούν ένα πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους 1,4 δισ. ευρώ , αυξάνοντας τον κεφαλαιακό δείκτη CET1 στο πλαίσιο του ∆υναμικού ∆υσμενούς σεναρίου από 5,5% σε 9,5%:

1) Η θετική επίπτωση 315 εκατ. ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών προβλέψεων εσόδων για το 9μηνο του 2014 σε σχέση με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν ως παραδοχή στο ∆υναμικό ∆υσμενές σενάριο, οδηγούν σε μια αύξηση του κεφαλαιακού δείκτη CET1 κατά 90 μονάδες βάσης.

2) Επιπροσθέτως, η εποπτική αντιμετώπιση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της ένταξης στις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου από την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 7 Νοεμβρίου 2014), έχει θετικό αντίκτυπο στο ∆υναμικό ∆υσμενές Σενάριο κατά 1,1 δισ. ευρώ ή 318 μονάδες βάσης.

Επιπροσθέτως, έχουμε υποβάλει προς έγκριση την εφαρμογή της μεθόδου των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης (IRB) για τον πιστωτικό κίνδυνο του στεγαστικού χαρτοφυλακίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ύψους 4,9 δισ. ευρώ), από το οποίο αναμένεται κεφαλαιακή ωφέλεια περίπου 30 μονάδων βάσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Τράπεζα Πειραιώς

Στο 6,7% διαμορφώνεται το Core Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς στο δυσμενές σενάριο, με βάση τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΤΑ/ ΕΒΑ) και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωση της, «η άσκηση διενεργήθηκε με σημείο αναφοράς τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 ("Στατικός Ισολογισμός") και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς ("Δυναμικός Ισολογισμός"). Και τα δύο προσομοιώθηκαν υπό παραδοχές "βασικού" και "δυσμενούς" σεναρίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «υπό την προσέγγιση του Δυναμικού Ισολογισμού, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε κεφαλαιακό δείκτη Common Equity Tier 1 ("CET1") 11,4% στο "βασικό" σενάριο και 6,7% στο "δυσμενές" σενάριο, έναντι ελάχιστης απαίτησης για δείκτες 8,0% και 5,5% αντίστοιχα. Ο Στατικός Ισολογισμός, σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2014, μετά την αποπληρωμή των 750 εκατ ευρώ προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου τον Μάιο 2014, οδηγεί σε δείκτη CET1 της Τράπεζας στο 10,7%και 6,1% στο «βασικό» και στο «δυσμενές» σενάριο αντίστοιχα»

«Αυτοί οι δείκτες δεν λαμβάνουν υπόψη το όφελος από τη μετατροπή της Αναβαλλόμενης Φορολογική Απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση (Ν. 4302/2014 μετά και την από 16 Οκτωβρίου 2014 νομοθετική τροποποίηση). Στην περίπτωση που ενσωματωθεί η επίδραση μετατροπής της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στους υπολογισμούς, ο δείκτης CET1 υπό το Στατικό Ισολογισμό αυξάνεται στο 11,8% υπό το "βασικό" σενάριο και στο 7,7% υπό το "δυσμενές" σενάριο, παρέχοντας στην Τράπεζα Πειραιώς πρόσθετα αποθέματα κεφαλαίων πάνω από τα απαιτούμενα όρια του 8% και 5,5% για το "βασικό" και "δυσμενές" σενάριο αντίστοιχα», προστίθεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας.

Εθνική Τράπεζα

"Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιτυγχάνει 2 δισ. ευρώ κεφαλαιακό πλεόνασμα όπως προκύπτει από το "Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο" του Stress test και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσθετα κεφάλαια που προκύπτουν από το νόμο για τον αναβαλλόμενο φόρο. Συνεπώς δεν απαιτείται καμία περαιτέρω κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης", αναφέρει σε ανακοίνωση της η Εθνική Τράπεζα.

Τα αποτελέσματα για την ΕΤΕ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν ως εξής:

- Το Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress test), το όποιο σχεδιάστηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο αναδιάρθρωσης 2014 - 2018 της ΕΤΕ όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2014, εφάρμοσε τις ίδιες ιδιαίτερα αυστηρές αρχές και μεθοδολογία όπως και το Στατικό Σενάριο. Το Δυναμικό Σενάριο καταλήγει σε ένα δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) 8,9% που μεταφράζεται σε πλεόνασμα κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ ή 340 μ.β. πάνω από το ελάχιστο όριο του 5,5%.

- Το Δυσμενές Στατικό Σενάριο της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων που βασίζεται στο 2013 - μία ιδιαιτέρως δύσκολη χρονιά για την ΕΤΕ - καταλήγει σε ένα έλλειμμα κεφαλαίων 0,9 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2014. Αυτό το έλλειμμα ήδη καλύφθηκε από την κερδοφορία του Α΄ εξαμήνου του 2014 σε συνδυασμό με τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει ήδη υλοποιήσει η ΕΤΕ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι "συνεπείς με τις οδηγίες της ΕΚΤ, η ΕΤΕ θα υποβάλλει ως σχέδιο ενίσχυσης κεφαλαίων το ως άνω εγκριθέν Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο το οποίο καταλήγει σε πλεόνασμα κεφαλαίων 2 δισ. ευρώ και δεν απαιτείται καμία επιπλέον κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης".

"Όλα τα προαναφερθέντα μεγέθη δεν λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια που θα αναγνωριστούν ως αποτέλεσμα του νόμου περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που ψηφίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 2014, ύψους 0,7 - 1,2 δισ. ευρώ (110 - 220 μ.β.)".

"Για το μέλλον η ΕΤΕ εστιάζει στην εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και την υποστήριξη της πελατειακής της βάσης στην ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται", τονίζει η Εθνική Τράπεζα.

(Πηγή φωτογραφίας: Sooc.gr)

SHARE:

24Media Network